Bloomberg Trading System Api Strumenti 5 0

FX Derivatives. Our FX Futures e Opzioni associa le migliori pratiche OTC convenzioni di mercato con la trasparenza dei derivati ​​negoziati in borsa Eurex consente negoziazione di strumenti derivati ​​FX e più di 2.000 prodotti in nove classi di attività in un'unica piattaforma Tutto cancellato tramite Eurex Clearing e per FX derivati ​​consegnati fisicamente attraverso il Continuous Linked Settlement CLS system. FX Futures e opzioni sono ora pienamente integrati in Eurex Clearing Prisma, il nostro approccio marginazione portafoglio basato su Eurex Clearing Prisma calcola i rischi combinati in tutti i mercati eliminato da Eurex Clearing e consente dei margini di mezzo tra prodotti come così come attraverso markets. On 12 settembre 2016 Eurex ha esteso il proprio portafoglio elencati FX Futures e opzioni per includere sei nuove coppie di valute, mentre le dimensioni commerciali del blocco minimo complessivo è stato ridotto in tutte le coppie di valute per migliorare ulteriormente la copertura opportunities. Our nuova offering. Extension di sei nuove coppie di valute, ora che coprono 7 della moneta pairs. Reduction G10 di dimensioni del blocco Commercio al 200 contratti per EUR USD e 100 contratti per tutti gli altri pairs. Choice valutaria di tassa per i prodotti FX con GBP valuta di quotazione o CHF. Eurex Clearing mitiga il rischio di controparte per ogni transazione fino al pagamento è stato concluded. Simplification e la flessibilità dei processi di compensazione prontezza di membri compensatori selezionare uno o più valute per clear. Fully integrati in Eurex Clearing Prisma, il nostro marginazione consegna approach. Physical portafoglio a base di entrambe le gambe in valuta alla scadenza attraverso il sistema di regolamento multi-valuta Continuous Linked Settlement CLS, per ridurre al minimo insediamento risk. Harmonized dimensione del contratto di 100.000 e tenori fino a tre anni consentire agli operatori di gestire in modo efficace a lungo termine di trading exposure. Off-book tramite Eurex commerciale Entry Services. Highly operazione competitiva costa senza appartenenza fees. Transparent accesso centrale portafoglio ordini ai dati ricchi per facilitare il commercio decisions. Quarterly e commerciali expiries. Current mensile ore 8 00-22 00 CET. Research Backtesting ambienti in Python con pandas. Backtesting è il processo di ricerca di applicare un'idea strategia di trading con i dati storici al fine di accertare performance passate in particolare, un backtester fa alcuna garanzia circa l'andamento futuro della strategia sono comunque una componente essenziale del processo di ricerca strategia di gasdotto, consentendo strategie da filtrati prima di essere immessi in production. In questo articolo e quelli che seguono un sistema di backtesting orientato agli oggetti di base scritto in Python sarà delineato questo sistema presto sarà in primo luogo un sussidio didattico, utilizzato per dimostrare le diverse componenti di un sistema di backtesting Man mano che progrediamo attraverso gli articoli , più sofisticata funzionalità verrà added. Backtesting Overview. The processo di progettazione di un sistema di backtesting robusto è estremamente difficile efficacemente simulare tutti i componenti che influiscono sulle prestazioni di un sistema di trading algoritmico è impegnativo granularità dei dati Scarsa, opacità di order routing a un broker , la latenza ordine e una miriade di altri fattori cospirano per alterare la vera performance di una strategia contro la backtested performance. When lo sviluppo di un sistema di backtesting si è tentati di voler riscrivere continuamente da zero come più fattori si trovano ad essere cruciale in termini di prestazioni valutare Nessun sistema di backtesting è mai finito e una decisione debba essere effettuata in un punto durante lo sviluppo che sufficiente di fattori sono stati catturati dal system. With queste preoccupazioni in mente il backtester presentata qui sarà un po 'semplicistico Come abbiamo esplorare ulteriormente le questioni ottimizzazione del portafoglio, il rischio la gestione, la gestione della backtester costi di transazione diventerà più robust. Types di backtesting Systems. There sono generalmente due tipi di sistema di backtesting che sarà di interesse la prima è basata sulla ricerca utilizzato principalmente nelle prime fasi, dove molte strategie saranno testati in per selezionare quelli per la valutazione più grave Questi sistemi di backtesting di ricerca sono spesso scritti in Python, R o Matlab, come la velocità di sviluppo è più importante della velocità di esecuzione in questo phase. The secondo tipo di sistema di backtesting è basato su eventi-Cioè, svolge il processo di backtesting in un ciclo di esecuzione simile se non identico al sistema di esecuzione commerciale stesso sarà dati di mercato realisticamente modello e il processo di esecuzione degli ordini al fine di fornire una valutazione più rigorosa di un ultimi sistemi strategy. The sono spesso scritta in una lingua ad alte prestazioni, come C o Java, dove la velocità di esecuzione è fondamentale per le strategie di frequenza inferiore anche se ancora intraday, Python è più che sufficiente per essere utilizzato in questo context. Object orientata Backtester ricerca nel design Python. The e realizzazione di un ambiente backtesting basata sulla ricerca orientata agli oggetti sarà orientamento oggetto ora essere discusso è stato scelto come il paradigma di progettazione del software per le seguenti interfacce reasons. The di ogni componente può essere specificato in anticipo, mentre la struttura interna di ciascun componente possono essere modificati o sostituiti come il progetto progresses. By specificando le interfacce upfront è possibile verificare efficace come ogni componente si comporta tramite unità testing. When estendere il sistema nuovi componenti possono essere costruiti su o in aggiunta ad altri, sia per eredità o composition. At questa fase la backtester è progettato per la facilità di implementazione e di un ragionevole grado di flessibilità, a scapito della vera accuratezza mercato In particolare, questo backtester sarà in grado di gestire le strategie che agiscono su un unico strumento Successivamente la backtester sarà modificato per gestire set di strumenti per la backtester iniziale , i seguenti componenti sono required. Strategy - una classe strategia riceve un Pandas dataframe di barre lista IEA di-Open High-Low-Close-Volume punti dati OHLCV ad una particolare frequenza La strategia produrrà un elenco di segnali che consistono di un timestamp ed un elemento dal set indica un lungo, tenere o corto respectively. Portfolio signal - la maggior parte del lavoro backtesting avverrà nella classe portafoglio Si riceverà una serie di segnali come sopra descritto e creare una serie di posizioni, allocato contro un componente in contanti il ​​lavoro dell'oggetto Comparto è quello di produrre una curva di equità incorporare i costi di transazione di base e tenere traccia di trades. Performance - l'oggetto delle prestazioni prende un portafoglio e produce una serie di statistiche sulle sue prestazioni in particolare, a caratteristiche di ritorno rischio di uscita Sharpe , Sortino e informazioni Rapporti, le metriche di profitto commerciali e drawdown Missing. As information. What s può essere visto questo backtester non contiene alcun riferimento alla gestione del rischio di portafoglio, la gestione esecuzione cioè non ordini limite né sarà fornire sofisticata modellazione dei costi di transazione questo isn t molto di un problema in questa fase permette di acquisire familiarità con il processo di creazione di backtester orientato agli oggetti e le librerie Panda NumPy Nel volta sarà improved. We ora procederà a delineare le implementazioni per ogni strategia object. The oggetto deve essere abbastanza generico in questa fase, dato che sarà la gestione di previsione, di ritorno alla media, quantità di moto e volatilità strategie Le strategie prese in considerazione qui sarà sempre serie storica basata, cioè prezzo determinato da un obbligo di anticipo per questo backtester è che le classi di strategia derivate accetta una lista di bar OHLCV come input, piuttosto che zecche prezzi trade-by-commercio o portafoglio ordini dati così la migliore granularità essere considerato qui sarà di 1 secondo di classe strategia bars. The sarà anche sempre produrrà raccomandazioni segnale Ciò significa che si consiglierà un'istanza di portafoglio nel senso di andare long-short o che detiene una posizione Questa flessibilità ci permetterà di creare più consulenti di strategia che forniscono un insieme di segnali, che una classe portafoglio più avanzata può accettare al fine di determinare le posizioni reali essendo entered. The interfaccia delle classi verrà applicato utilizzando un abstract metodologia di classe di base una classe astratta di base è un oggetto che non può essere istanziati e quindi solo le classi derivate possono essere creati Il codice Python è indicato di seguito in un file chiamato La classe strategia richiede che qualsiasi sottoclasse attuare le generatesignals fine method. In impedire alla classe strategia venga istanziata direttamente dal momento che è estratto è necessario utilizzare la ABCMeta e oggetti abstractmethod dal modulo abc Abbiamo impostato una proprietà della classe, chiamata metaclasse uguale a ABCMeta e poi decorare il metodo generatesignals con il abstractmethod decorator. While l'interfaccia di cui sopra è semplice diventerà più complicata quando questa classe è ereditata per ogni specifico tipo di strategia definitiva l'obiettivo della classe strategia in questo contesto è quello di fornire un elenco segnali di lungo brevi di attesa per ogni strumento da inviare a una classe portfolio. The portafoglio è dove la maggior parte della logica di trading risiederà per questo backtester ricerca il portafoglio ha il compito di determinare la posizione di dimensionamento, l'analisi dei rischi, la gestione dei costi di transazione e l'esecuzione gestione ovvero mercato-on-aperta, gli ordini in una fase successiva questi compiti saranno suddivisi in componenti separati per ora sarà esteso a una classe class. This chiusura del mercato-on-fa ampio uso di panda e fornisce un grande esempio di cui la biblioteca può salvare una quantità enorme di tempo, in particolare per quanto riguarda i dati boilerplate dispute per inciso, il trucco principale con i panda e NumPy è quello di evitare l'iterazione su qualsiasi set di dati utilizzando la per d nella sintassi Questo perché NumPy che è alla base panda ottimizza il ciclo per operazioni Vectorised Così si vedrà poche o nessuna iterazioni diretti quando si utilizza pandas. The obiettivo della classe portafoglio è quello di produrre in ultima analisi, una sequenza di mestieri e una curva di equità, che sarà analizzato dalla classe di performance al fine di raggiungere questo obiettivo esso deve essere dotato di un elenco di raccomandazioni di trading da un oggetto strategia Più avanti, questo sarà dovrà essere detto come il capitale deve essere lanciato per un particolare insieme di segnali di trading, come un gruppo di classe di oggetti in grado di strategia Portfolio gestire i costi di transazione e quali forme di ordini saranno utilizzati l'oggetto strategia sta funzionando su barre di dati e, quindi, le ipotesi devono essere fatte in materia di prezzi raggiunti in esecuzione di un ordine Dato l'alto prezzo basso di qualsiasi bar è noto a priori è solo possibile utilizzare i prezzi di apertura e chiusura per la negoziazione In realtà è impossibile garantire che un ordine sarà riempito in uno di questi prezzi particolari quando si utilizza un ordine di mercato, così sarà, nella migliore delle ipotesi, un'aggiunta approximation. In a ipotesi circa gli ordini di essere riempiti, questa backtester ignorerà tutti i concetti di vincoli di intermediazione margine e assumerà che è possibile andare a lungo e breve in qualsiasi strumento liberamente e senza costrizioni di liquidità questo è chiaramente un presupposto molto realistico, ma è uno che può essere rilassato later. The elenco seguente continues. At questa fase la strategia e classi di base astratta Portfolio sono state introdotte Siamo ora in grado di generare alcune implementazioni concrete derivate di queste classi, al fine di produrre un strategy. We giocattolo di lavoro inizierà da generando una sottoclasse di strategia chiamata RandomForecastStrategy l'unico compito è quello di produrre scelte a caso i segnali lungo brevi Mentre questo è chiaramente una strategia di trading senza senso, che servirà i nostri bisogni, dimostrando il quadro backtesting object oriented Così inizieremo un nuovo file chiamato con l'elenco per il previsore casuale come follows. Now che abbiamo un sistema di previsione concreta, dobbiamo creare un'implementazione di un oggetto portafoglio Questo oggetto comprenderà la maggior parte del codice di backtesting è stato progettato per creare due DataFrames separati, il primo dei quali è una cornice posizioni, utilizzato per memorizzare la quantità di ogni strumento detenuto in qualsiasi particolare bar la seconda, portafoglio contiene in realtà il prezzo di mercato di tutte le aziende per ogni barra, così come un conteggio del denaro, assumendo un capitale iniziale Questo fornisce in ultima analisi, una curva di equità su cui valutare la strategia oggetto performance. The portafoglio, mentre estremamente flessibile nella sua interfaccia, richiede scelte precise quando per quanto riguarda come gestire i costi di transazione, gli ordini di mercato ecc in questo esempio di base ho considerato che sarà possibile andare lungo breve uno strumento facilmente senza restrizioni o margine, acquistare o vendere direttamente al prezzo di apertura del bar, operazione costo zero che comprende slittamento, spese e l'impatto sul mercato e hanno specificato la quantità di magazzino direttamente per l'acquisto per ogni trade. Here è la continuazione dei listing. This ci dà tutto quello che serve per generare una curva di equità sulla base di un tale sistema la fase finale è quella di legare tutto insieme con un'uscita function. The principale del programma è il seguente Distinti sarà diversa dall'uscita di seguito a seconda sulla intervallo di date selezionato e il seme casuale used. In questo caso la strategia perso i soldi, che si sorprende data la natura stocastica del previsore I passi successivi sono per creare un oggetto prestazioni che accetta un'istanza di portafoglio e fornisce un elenco di prestazioni metriche su cui basare la decisione di filtrare la strategia fuori o not. We possono anche migliorare l'oggetto portafoglio di avere una gestione più realistica dei costi di transazione, quali Interactive Brokers commissioni e slittamento possiamo anche semplicemente includere un motore di previsione in un oggetto strategia , che si spera produrrà risultati migliori nei seguenti articoli analizzeremo questi concetti in modo più depth. Just Introduzione a Quantitative Trading. February 2013.Here è la selezione di questo mese s di commercianti punte, il contributo di vari sviluppatori di software di analisi tecnica per aiutare lettori implementare più facilmente alcune delle strategie presentate in questo e altri codici issues. Other appare in articoli in questo numero è pubblicato nella spazio abbonati del nostro sito qui login richiede il cognome e il numero di abbonamento dalla mailing etichetta Una volta effettuato l'accesso, scorrere verso il basso al di sotto della zona di sistemi di trading ottimizzata fino a vedere codice da articoli da lì, il codice può essere copiato e incollato nel programma di analisi tecnica appropriata in modo che non ridigitare di codice è necessario per subscribers. You possibile copiare queste formule e programmi per un facile utilizzo in il software di foglio di calcolo o analisi sufficiente selezionare il testo desiderato, mettendo in evidenza come si farebbe in qualsiasi programma di elaborazione testi, quindi utilizzare il comando chiave standard per la copia o scegliere copia dal menu del browser il testo copiato può quindi essere incollato in qualsiasi foglio di calcolo aperto o altri software selezionando un punto di inserimento e l'esecuzione di un comando incolla con commutazione avanti e indietro tra una finestra dell'applicazione e la pagina web aperta, i dati possono essere trasferiti con ease. For questo mese s Tips Traders, l'attenzione è rivolta articolo Ron McEwan s in questo numero, il Indicator. Code volatilità Regime interruttore per Microsoft Excel è già previsto dall'articolo McEwan s dall'autore, e gli abbonati troveranno questo codice nella zona Subscriber del nostro sito, Clicca su codice articolo dal nostro sito qui presentata è codice addizionale e possibili implementazioni per altri software. TRADESTATION febbraio 2013 OPERATORI TIPS CODE. In il regime volatilità interruttore indicatore in questo numero, autore Ron McEwan descrive utilizzando il foglio di calcolo di Microsoft Excel per calcolare un indicatore di interruttore che può essere di aiuto nel determinare se la sicurezza di essere analizzato è in un trend modalità o reversione-per-la modalità media o in procinto di essere in fase di transizione a quella mode. McEwan suggerisce che questo indicatore può aiutare il trader investitore determinare se utilizzare tecniche di trend-commerciali o tecniche di trading controtendenza Abbiamo codificati in Easy-Language del Excel specifiche fornite nell'articolo si forniscono anche una funzione che calcola il valore interruttore volatilità, un indicatore per tracciare l'interruttore volatilità vedere Figura 1, e una strategia che illustra l'uso della funzione in una strategia la strategia scopi puramente illustrativi per le voci trend-following, la strategia utilizza una croce di un semplice 10-bar media mobile SMA con un 20-bar SMA per le voci in controtendenza, la strategia utilizza una croce dei due bar relative Strength Index RSI con i livelli di ipercomprato e ipervenduto set negli ingressi uscite di strategia sono semplici cinque bar canale di prezzo exits. FIGURE 1 TradeStation un grafico a barre giornaliera di AAPL è tracciata in sottografo 2 Indicatori visualizzati includono due bar RSI della stretta tracciata nel sottografo 1 built-in Mov Avg 2 indicatore linee 10 bar e 20 bar medie del vicino tracciate con il prezzo e l'indicatore fa riferimento all'articolo McEwan s tracciati in sottografo 3 il codice di strategia che stiamo fornendo applica e visualizza diverse voci e exits. To scaricare il codice EasyLanguage per questa strategia , in primo luogo passare alla EasyLanguage domande frequenti e di riferimento Messaggi Discussione nel forum di supporto EasyLanguage, scorrere verso il basso e fare clic sul link etichettato Traders punte, TASC quindi selezionare il collegamento appropriato per il mese e l'anno il nome del file ELD is. This articolo è per informativo Ai fini Nessun tipo di trading o una raccomandazione di investimento, consigli, o la strategia sono stati fatti, data, o in qualsiasi modo fornita da TradeStation Securities o la sua affiliates. METASTOCK febbraio 2013 OPERATORI TIPS CODE. Ron McEwan s articolo di questo numero, il regime interruttore volatilità indicatore, spiega come calcolare l'indicatore di volatilità interruttore questo indicatore può essere aggiunto al MetaStock utilizzando il seguente supporto tecnico formula. William Golson MetaStock Thomson Reuters. e SEGNALE febbraio 2013 oPERATORI TIPS CODE. For questo mese s Traders Tip, noi ve fornito la formula sulla base di un articolo di Ron McEwan s in questo numero, il regime di volatilità interruttore studio Indicator. The contiene un parametro formula per impostare il periodo per i giorni di volatilità, che può essere configurato tramite il Grafico Modifica window. To discutere di questo studio o di scaricare una copia completa di il codice della formula, si prega di visitare il forum di bordo EFS discussione libreria sotto i forum collegamento dal menu supporto a o visitare il nostro EFS KnowledgeBase a questo script formula eSignal EFS è disponibile per copiare e incollare grafico di esempio segue. A è mostrata nella figura 2 anche. FIGURA 2 eSignal il grafico mostra attuazione del formula. Jason Keck eSignal, una società di Interactive Data 800 779-6555.BLOOMBERG febbraio 2013 OPERATORI TIPS CODE. In il suo articolo in questo numero, il regime di volatilità interruttore Indicatore, autore Ron McEwan fornisce un nuovo strumento per aiutare accertare la fase del mercato, dal consolidamento di tendenza, con un interruttore di volatilità sulla base di una formula semplice che può essere impostato in un foglio di calcolo di Microsoft Excel come è stato fatto in questo articolo o utilizzato su un grafico dei prezzi per PaintBars uscita per semplice valutazione vedi Figura 3 a seconda del valore finale di questo oscillatore, McEwan crea barre dipinta di rosso per il consolidamento in corso o imminente o mean reversion, e le barre verdi quando un mercato è in una tendenza o quando si è imminent. FIGURE 3 BLOOMBERG questo cinque grafico settimanale anno di Apple, mostra il movimento esponenziale in questa sicurezza a partire dal 2008 fino al 2012 Mentre nessun indicatore si rivelerà 100 accurati, le aree cerchiate e imballato intorno porzioni dello spettacolo grafico che l'indicatore interruttore volatilità è stata in grado di determinare una serie di interruttori tra la tendenza e mean reversion Praticamente tutto questo periodo di cinque anni può essere facilmente suddiviso in questi diversi modi di mercato semplicemente guardando i colori dipinte dallo switch regime di volatilità indicator. While nessun indicatore è sempre preciso, e McEwan suggerisce l'uso di indicatori complementari per ulteriore conferma, l'indicatore di interruttore volatilità può dare un'indicazione rapido e facilmente riconoscibile quale approccio sarà probabilmente più successo come primo passo nel processo di analisi Abbiamo ricreato questo indicatore con la capacità di anche emettere il valore effettivo del commutatore volatilità in un pannello secondario sotto il grafico dei prezzi per una facile verifica del suo comportamento, così come notando qualsiasi progressione che potrebbe anche puntare a un interruttore imminente nella dinamica del market. Using quadro all'interno della funzione Stdy GO sul terminale Bloomberg, C o codice visual Basic può essere scritto per visualizzare l'indicatore interruttore regime di volatilità qui descritto il codice C per questo indicatore è prevista anche qui Tutti i contributi di codice Bloomberg ai commercianti suggerimenti si possono trovare anche nei file di esempio forniti con aggiornamenti regolari SDK, e gli studi essere inclusi nel Bloomberg globale studio list. WEALTH-LAB febbraio 2013 OPERATORI TIPS CODE. In la volatilità regime switch indicatore in questo numero, autore Ron McEwan presenta un semplice ed intuitivo ma apparentemente efficace nuovo indicatore di cui lo scopo è quello di agire come un filtrare in una strategia di trading, facilitando di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato un passaggio da una modalità di tendenza per una media-ritornare uno viene misurata attraverso un rapporto dividendo il numero di barre quando la volatilità HV storica della stretta variazione giornaliera dei prezzi in un determinato periodo di lookback è stata inferiore o uguale al quotidiano oggi s ROC s HV. To sfruttare la tecnica dell'interruttore di volatilità nei grafici Wealth-Lab s, il codice e le strategie basate su regole interattive, è sufficiente installare o aggiornare se si rifugio t già fatto il TASCIndicators libreria dal sito nelle ultime version. To illustrano l'applicazione del filtro nuovo regime figura 4, abbiamo creato un sistema demo che prende le entrate e le uscite dipendono dal mercato s stato interruttore volatilità sopra 0 5 è considerato increspato con un potenziale di mean reversion pari o inferiore a 0 5 è più probabile che trend. FIGURE 4 rICCHEZZA-LAB, TREND intende un sistema rEVERSIONE Qui sa grafico giornaliero di SPY che illustra l'applicazione di una tendenza significare sistema commerciale reversione alimentato da Ron McEwan s interruttore volatilità filter. If la volatilità interruttore è in modalità di tendenza, comprare al mercato il prossimo bar quando oggi s vicino incrocia al di sopra della media mobile semplice a 10 giorni della stretta price. If l'interruttore volatilità è in modalità di ritorno alla media, acquistare al mercato il prossimo bar quando il sette giorni RSI incrocia sopra 30.If l'interruttore volatilità è in modalità di tendenza, vendere al mercato il prossimo bar quando oggi s vicino croci al di sotto della media mobile semplice a 10 giorni della stretta price. If l'interruttore di volatilità è in modalità di ritorno alla media, acquistare al mercato il prossimo bar quando le croci RSI sette giorni sotto 60.We correvano un backtest con 10.000 al commercio su cinque anni di Spy dati giornalieri con la posizione di dimensionamento del mondo reale e le regole dei costi di negoziazione applicata, il sistema semplicistico è stato in grado di battere acquistare tenere, restituendo un risultato netto 26 contro -6 per buy attesa, dimostrando che il filtro interruttore regime può diventare una preziosa aggiunta ad un commerciante s arsenale Vedi Figura 5.FIGURE 5 rICCHEZZA-LAB , curva di equità pER sISTEMA qui grafico campione sa della curva di equità strategia s rispetto a quello di un acquisto contenere codice strategy. The C per Wealth-Lab per questo sistema è mostrato below. AMIBROKER febbraio 2013 OPERATORI TIPS CODE. In la volatilità regime switch Indicatore in questo numero, autore Ron McEwan presenta un semplice indicatore di interruttore volatilità una formula ready-to-use per l'esplorazione e per l'indicatore è presentato qui per visualizzare l'indicatore, è sufficiente inserire le formule nel editor di formule e premere Apply indicatore per visualizzare l'esplorazione che è una tabella Excel, come allora scegliere la voce di menu Strumenti di esplorazione nel grafico di esempio editor. A formula è illustrato nella figura 6.FIGURE 6 AmiBroker Ecco una finestra superiore di esplorazione e un grafico finestra inferiore creato utilizzando l'interruttore di volatilità formula. AIQ febbraio 2013 TRADERS TIPS CODE. To testare l'autore s indicatore di interruttore di volatilità, ho usato la lista NASDAQ 100 di azioni e AIQ s Portfolio manager Una lunga solo simulazione di trading è stato eseguito con il seguente capitalizzazione, il costo e l'uscita settings. Maximum di 10 aprire positions. Size ogni posizione a 10 del mark-to-market complessivo capital. Take non più di tre nuove posizioni per daypute la capitale mark-to-market ogni centesimi day. Three per azione è stato detratto per ogni trade. Select round-turn compravendite basate sul minimo tre bar RSI reading. Exit tratta solo con un sistema di uscita non used. I codificato quattro simili sistemi di test di stop-loss o profitto di stop obiettivo Tutti i sistemi entrano uscita sul prossimo bar aperto dopo il rispettivo ingresso o di uscita regola diventa vero alla fine del bar. System 1 un sistema di base trend-following che compra quando la chiusura di un titolo è di sopra della sua media mobile e la media mobile è più alta di quanto non fosse 10 bar fa uscire quando la chiusura è inferiore al movimento average. System 2 lo stesso sistema 1 con il filtro interruttore di volatilità aggiunta alle norme di ingresso e uscita per la stock. System 3 lo stesso come System 2 con sistema 2 regole anche aggiunto al mercato utilizzando il Nasdaq 100 Index NDX per rappresentare il conditions. System mercato 4 lo stesso sistema 1, ma con il filtro interruttore volatilità e le regole di trend-following aggiunto l'indice del mercato NDX. I utilizzato parametri dell'autore s di 21 giorni per la lunghezza volatilità e 50 per il livello di volatilità interruttore si noti che il mio codice dell'indicatore viene moltiplicato per 100 per determinare il trend, ho usato una media mobile a 50 bar per il periodo 12 30 1994-12 12 2012, i sistemi restituiti i risultati riportati nella tabella in figura 7 7.Figure AIQ, sISTEMA backtest risultati del periodo 12 30 1994-12 12 2012, le quattro varianti di sistema ha restituito questi results. In figura 8, mostro le curve di capitale per tutti e quattro i sistemi, con la più grande grafico che mostra la curva di equità per il sistema 4, che è quello che preferisco a causa del relativamente basso prelievo e il più alto indice di Sharpe l'aggiunta del filtro di interruttore di volatilità solo per le scorte sistema 2 non ha ridotto il prelievo ma il ritorno è aumentata leggermente e l'indice di Sharpe è stato uno dei più alti Aggiunta del filtrano sia per il magazzino e il sistema di mercato 3 drasticamente ridotto il prelievo, ma il ritorno e il rapporto di Sharpe anche sono stati significativamente ridotti l'aggiunta del filtro solo per l'indice di mercato sembra quindi il miglior compromesso I test tendono a dimostrare che il filtro può essere utilizzato per ridurre il prelievo e aumentare ratios. FIGURE 8 AIQ lungo solo curve azionari ricompensa-a-rischio blu rispetto al SP 500 rosso per il periodo di prova di 12 30 1994-12 12 2012 commercio l'elenco NASDAQ 100 del codice stocks. The e file EDS può essere scaricato da il codice viene mostrato anche below. TRADERSSTUDIO febbraio 2013 codice OPERATORI TIPS code. The TradersStudio sulla base di un articolo di Ron McEwan s in questo numero, il regime di volatilità interruttore indicatore, viene fornito al seguente sites. The seguente file di codice sono forniti nel VOLASWITCH download. Function è una funzione che restituisce l'interruttore volatilità del DMIOSCIND trama prezzo inputs. Indicator è il codice indicatore che traccia l'oscillatore interruttore di volatilità con una linea al 50 level. System VOLASWITCHSYS è un sistema di mio progetto per testare la autore s indicator. volaLen la lunghezza usata per la volatilità calculation. maLen lunghezza della media mobile utilizzato per determinare tendenza direction. vsLvl il livello massimo per un livello market. exitBuyLvl trend sulla RSI in modalità nontrending per un regolamento di EXIT il sistema di test sono i seguenti lunga only. The vicino è maggiore della media mobile, and. The media mobile è più alta di quanto non fosse 10 bar fa, and. The indicatore interruttore volatilità è al di sotto delle anela critici livello vsLvl. Exit quando. l'interruttore di volatilità è superiore al livello critico e la chiusura è al di sotto della media mobile, or. The interruttore volatilità è superiore al livello critico e tre bar RSI è al di sopra del livello critico exitBuyLvl. I impostare una sessione di test utilizzando il PowerShares QQQ exchange traded fund utilizzando i dati di Pinnacle dati ho poi ottimizzato i parametri e trovato il livello di uscita RSI di 75 di essere in una buona zona di nota che non ho ottimizzare la lunghezza della media mobile in figura 9, mostro l'ottimizzazione dei parametri mappa per la negoziazione solo il lato lungo con il sistema sul QQQ dal 1 2 1990 al 12 10 2012 I parametri buy livello tra 55 e 65, insieme con la lunghezza di volatilità tra 120 e 180, avere un bell'aspetto senza picchi nella mappa c'è un picco al 200 lunghezza, ma che era il mio valore massimo testato, quindi più l'ottimizzazione dei valori è più raccomandato allora ho fatto funzionare un trading backtest 100 azioni per lo stesso periodo con il set di parametri 160, 50, 50, 75 il commercio lungo only. FIGURE 9 TRADERSSTUDIO, pARAMETRO oTTIMIZZAZIONE grafico qui è un grafico tridimensionale ottimizzazione dei parametri per il Trading system l'ETF QQQ per il periodo 1990 e il 2012. il conseguente curva di equità e curva di equità sott'acqua sono mostrati in figura 10 Trading solo 100 azioni della QQQ, il sistema ha restituito un profitto di 6.221, con un prelievo massimo di 2.094, il 7 18 il 2002 con un fattore di profitto di 3 55.NEUROSHELL TRADER febbraio indicatore interruttore volatilità 2013 OPERATORI TIPS code. The, descritto da Ron McEwan nel suo articolo in questo numero la volatilità regime Interruttore indicatore, può essere implementato in NeuroShell Trader con capacità NeuroShell Trader s chiamare programmi esterni I programmi possono essere scritti in C, C, alimentazione di base, o Delphi. After codifica l'indicatore nel vostro compilatore preferito e la creazione di una DLL, è possibile inserire l'indicatore di volatilità risultante come nuovo indicatore follows. Select dall'inserto menu. Choose Biblioteca Programma esterno chiamate category. Select l'appropriato DLL esterna chiamata indicator. Set i parametri per abbinare il vostro DLL. Select i button. Users finite di NeuroShell Trader può andare al Stocks sezione di materie prime della libera sito di supporto tecnico NeuroShell Trader per scaricare una copia di questo o di qualsiasi grafico di esempio Traders Tips. A precedente è mostrato in Figura 11.FIGURE 11 Neuroshell TRADER grafico questo NeuroShell Trader visualizza l'indicatore interruttore volatilità. NinjaTrader febbraio 2013 OPERATORI TIPS CODE. We hanno attuato nel NinjaTrader l'indicatore di interruttore di volatilità come discusso da autore Ron McEwan nel suo articolo in questo numero, lo switch volatilità regime Indicator. Once è stato scaricato, dalla finestra NinjaTrader Control center, selezionare nel menu File Utilità Importa NinjaScript e selezionare il file scaricato Questo file è per NinjaTrader versione 7 o greater. You può rivedere il codice sorgente indicatore selezionando il menu Strumenti indicatore Edit NinjaScript dalla finestra NinjaTrader Control center e selezionando grafico di esempio VolatilitySwitch. A l'attuazione della strategia è illustrata nella Figura 12.FIGURE 12 NinjaTrader la schermata mostra VolatilitySwitch applicato ad un grafico giornaliero di SP 500 SP500.Raymond Deux Ryan Millard NinjaTrader, LLC. UPDATA febbraio 2013 OPERATORI TIPS code. This si basa sulla volatilità regime switch Indicatore in this issue by Ron McEwan. In his article, McEwan delivers a volatility regime switching model based on the normalization of the standard deviation of returns Price candles are colored according to the indicator s reading above or below 0 5 the greater the indicator value, the greater the volatility, and thus a mean-reverting phase is indicated The converse is true for trending phases Consistent with the recommendations from the author, all parameters of these indicators are optimizable within Updata. The Updata code for both versions of this indicator either combined with RSI, as displayed in Figure 13, or with two moving averages, as shown in Figure 14 is in the Updata Library and may be downloaded by clicking the Custom menu and then Indicator Library Those who cannot access the library due to a firewall may paste the code shown below into the Updata Custom editor and save it. FIGURE 13 UPDATA Here is the daily SP 500 with candles colored according to the volatility regime green 0 5 indicates trending, red 0 5 indicates mean-reverting, with a two-period RSI overlaid. FIGURE 14 UPDATA, INDICATOR WITH TWO MOVING AVERAGES Here is the daily SP 500 with candles colored according to the volatility regime green 0 5 indicates trending, red 0 5 indicates mean-reverting, with 20- and 50-period moving averages overlaid. TRADING BLOX FEBRUARY 2013 TRADERS TIPS CODE. Coding the volatility switch indicator in Trading Blox can be achieved in a few easy steps. Open the Blox editor, create a new auxiliary type block, and name it volatility switch indicator This block only requires one script, which is the update indicators script Make sure that script is already in the block, or add it using the script add menu item in the Blox editor The logic to calculate the volatility switch indicator will reside in this script. We also need to create two block permanent variables BPVs , three instrument permanent variables IPVs , and one parameter for this block Create them by double-clicking the item or right-clicking and choosing New on the appropriate item. Create the first BPV and name it index Check the box next to integer, since this variable will be used as a simple counter by the logic on the update indicators script Create a second integer-type BPV named volCount in the same way as the first BPV This variable will also be used by the update indicators script to track an intermediate value in our indicator calculation. In a similar manner, we need to create three new IPVs dailyChange, historicalVolatility, and volatilitySwitchIndicator They are all auto-indexed series types, but only volatilitySwitchIndicator is plotted on the trade chart by checking the plots box in the plotting controls section of the IPV editor window It is also the only variable where we need to populate the name for humans field, which will show on the trade chart. Once we have the two BPVs and three IPVs defined, we need to create an integer - type parameter called volatilitySwitchLookback This will determine the number of bars over which the volatility switch indicator is calculated The default period is 21 bars. Finally, we can fill in the scripting logic needed to calculate the volatility switch indicator and plot it on the trade chart in the appropriate format Place the code shown here in the scripting section of the Blox editor for the update indicators script An apostrophe indicates a comment line in the code, and that line is colored green in the script and is descriptive of the code following the comment It is ignored for the purposes of calculating the indicator. This new block may be dropped into the auxiliary section of any Trading Blox system to calculate and plot the volatility switch indicator for each market in the system s portfolio. FIGURE 15 TRADING BLOX Here is a plot of the indicator. Originally published in the February 2013 issue of Technical Analysis of Stocks Commodities magazine All rights reserved Copyright 2013, Technical Analysis, Inc.